Korelasi pasangan mata wang antara satu sama lain

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Aset yang digunakan dalam perdagangan dalam pasaran kewangan mempunyai hubungan asas. Ini paling baik dilihat oleh pedagang dalam Forex dan pasaran kewangan lain. Aset yang diletakkan dalam tetingkap dagangan mengikut pergerakan masing-masing. Dengan keluaran berita tentang kemerosotan dalam pasaran buruh di kawasan euro, pasangan EUR/USD akan mula menurun dalam harga, diikuti oleh GBP/USD, tetapi pada tahap yang lebih rendah. Walaupun UK mengundi untuk meninggalkan Kesatuan Eropah, ia masih banyak bergantung kepadanya.

Definisi

Korelasi ialah istilah yang merujuk kepada arah aliran perubahan antara siri data. Perubahan dalam satu pasaran mempengaruhi dinamik yang lain. Oleh itu, peniaga sering menggunakan penunjuk korelasi pasangan mata wang semasa berdagang.

Paparan

Korelasi pasangan mata wang boleh menjadi gelongsor dan terus. Yang pertama memberikan hasil yang lebih tepat. Dalam kes korelasi langsung, kedua-dua penunjuk bergerak serentak, dan dalam kes sebaliknya, ia bergerak ke arah yang bertentangan.

Mari kita pertimbangkan situasi pada contoh perdagangan dua pasangan mata wang: USD/CHF dan EUR/USD. Pedagang memperdagangkan instrumen USD/CHF. Jika keputusan analisis teknikal menunjukkan bahawa terdapat hubungan langsung antara kedua-dua penunjuk, maka anda boleh membuka kedudukan dalam arah yang berbeza. Mengetahui perhubungan mengurangkan bilangan isyarat rawak. Tetapi hasil yang boleh dipercayai hanya boleh dicapai apabila bekerja dengan sejumlah besar data. Korelasi bergerak atau songsang pasangan mata wang ditunjukkan dalam masa pada set data yang dialihkan. Perubahan dalam kadar pertukaran USD/CHF hari ini mencerminkan pergerakan pasangan EUR/USD pada masa hadapan. Lebih banyak maklumat terperinci, lebih mudah untuk membina strategi mengenainya.

Analisis data

Anda boleh mengira korelasi pasangan mata wang menggunakan program khas yang dimuat turun dari Internet atau dalam Excel. Fungsi terbina dalam "CORREL" mencerminkan hubungan dua set data. Untuk menentukan korelasi langsung, anda perlu menggunakan data yang diambil dari satu tempoh masa (contohnya, 2013), dan untuk sebaliknya - daripada berbeza (2013 dan 2014). Dalam kes pertama, nilai penunjuk harus lebih dekat dengan "+1", dan dalam kedua - hingga "-1". Nilai penunjuk "0" menunjukkan bahawa tiada hubungan antara data.

Hubungan tidak tetap apabila pasaran berubah. Lebih sukar untuk mencari korelasi songsang. Sebagai contoh, harga emas selalunya mengatasi prestasi GBP/USD. Hubungan untuk pasangan ini harus dikira hampir untuk setiap hari dagangan. Sesetengah pasangan bergerak ke arah yang berbeza, yang lain bergerak ke arah yang sama, tetapi dengan kelewatan masa, dan yang lain menyalin sepenuhnya satu sama lain. Adalah lebih baik untuk mengesan dinamik pergerakan sebulan sekali atausuku tahun.

Menggunakan korelasi

Pedagang cuba mengelakkan kedudukan yang mengimbangi satu sama lain dalam jangka masa yang sama. Sebagai contoh, seorang peniaga memutuskan untuk bekerja dengan pasangan USD/CHF dan EUR/USD, yang mempunyai hubungan songsang. Apabila harga USD/CHF mula jatuh, EUR/USD akan meningkat.

Adalah lebih baik untuk menolak gabungan sedemikian. Keuntungan yang diterima dari tapak pertama mungkin tidak menampung kerugian. Strategi perdagangan harus berdasarkan siri data dengan hubungan langsung.

Dalam pasaran kewangan, terdapat beberapa mata wang yang mempunyai korelasi langsung dengan dolar: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD dan EUR/USD. Menjejaki hubungan antara pasangan mata wang membantu mengurangkan risiko kerugian dan mengubah hala pelaburan ke aset lain tepat pada masanya.

Strategi korelasi pasangan mata wang

The Grail tidak wujud dalam pasaran kewangan. Tiada strategi akan sentiasa menguntungkan. Walaupun ia berdasarkan korelasi pasangan mata wang. Tetapi dalam jangka pendek, perdagangan berdasarkan hubungan langsung adalah mungkin. Anda hanya perlu mencari aset dengan tahap korelasi yang tinggi (dari 0.8) untuk tahun lepas. Intipati perdagangan pasangan adalah untuk mencari titik perbezaan harga maksimum melalui penunjuk korelasi pasangan mata wang, menjual aset yang lebih mahal dan membeli yang lebih murah.

Manfaat strategi

Kelebihan utama strategi perdagangan pasangan ialah kekurangan beban pada deposit. Kerugian salah satu pasangan berkorelasi akan dilindungi oleh keuntungan daripada pasangan yang lain. Strategi ini jugadipanggil lindung nilai kerana perdagangan kedua adalah bertentangan dengan perdagangan pertama.

Kelebihan kedua ialah tidak memerlukan analisis fundamental atau teknikal. Ia hanya perlu untuk menentukan perbezaan maksimum pasangan dan tidak terganggu oleh pergerakan harga yang huru-hara. Tetapi ini juga merupakan kelemahan utama strategi. Hubungan antara pasangan mata wang tidak akan berterusan sepanjang masa. Tempohnya tidak dapat ditentukan.

Penunjuk korelasi pasangan mata wang untuk MT4

Perdagangan forex biasanya dijalankan melalui platform khas. Selalunya ia adalah MT4, kurang kerap MT5. Untuk bekerja mengikut strategi yang dipilih, penunjuk khas dipasang pada platform, yang menindih carta pasangan mata wang di atas satu sama lain.

Khusus untuk perdagangan pasangan, anda boleh menggunakan penunjuk OverLayChart. Dengan bantuannya, anda boleh menentukan pasangan mata wang berkorelasi daripada carta. Prinsip operasi adalah seperti berikut. Dalam tetingkap platform, anda perlu membuka carta mana-mana aset, contohnya EUR/USD, dan melampirkan OverLayChart padanya. Dalam tetingkap tetapan, masukkan nama aset berkorelasi dalam parameter SubSimbol, contohnya, GBP/USD dan pilih warna bar aset kedua. Jika perhubungan antara parameter adalah songsang, maka dalam tetingkap tetapan penunjuk, tetapkan parameter Mirroring kepada benar dan jika perhubungan adalah langsung - palsu.

Selepas melancarkan penunjuk, dua carta akan muncul dalam satu tetingkap dan bukannya satu. Anda boleh bekerja dengan mereka dengan cara yang sama seperti dengan carta biasa: tukar warna, jangka masa, skala.

Skripuntuk berdagang

Selain penunjuk, anda juga boleh menggunakan Penasihat Pakar dan skrip untuk membantu pedagang. Untuk mengusahakan strategi yang dibincangkan sebelum ini, anda boleh menggunakan skrip Korelasi, yang memudahkan anda mencari instrumen yang saling bergantung. Dalam tetapan yang perlu anda tetapkan:

• Masa Mula – tempoh program akan mencari instrumen yang berkaitan.
• Pangkat - jenis perhubungan.

Jika anda perlu mencari hubungan langsung antara aset, program akan mengira pekali Pearson. Untuk menentukan hubungan songsang, pekali Spearman dikira. Semakin lemah perhubungan, semakin hampir nilai pengiraan penunjuk kepada "0".

Selepas melancarkan program, perhubungan dicari untuk semua instrumen yang dinyatakan dalam Pemantauan Pasaran. Proses itu sendiri boleh diperhatikan di sudut kiri skrin. Sebaik sahaja korelasi pasangan mata wang masing-masing ditemui, ia akan ditulis ke log terminal. Walaupun kerjanya terganggu, rekod akan disimpan. Setelah selesai kerja, fail Correlations.txt dijana, yang memaparkan hasilnya. Sebelum menjalankan skrip, anda perlu memuat turun sejarah petikan semua aset yang akan dianalisis.

Algoritma dagangan

Bagaimanakah strategi korelasi pasangan mata wang digunakan dalam amalan? Pertama sekali, anda perlu membuat keputusan mengenai entri dagangan, iaitu, cari pada carta pasangan yang paling banyak menyimpang antara satu sama lain, dan mengira bilangan mata percanggahan ini. Seterusnya, anda perlu menentukan puratakepentingan penyelewengan ini. Ia akan digunakan untuk mengira korelasi pasangan mata wang. Sebagai contoh, perbezaan purata aset ialah 80 mata. Ini bermakna dagangan seterusnya perlu dibuka apabila perbezaan mencapai 70-80 pip.

Tiada siapa boleh meramalkan bagaimana pasaran akan bergerak pada masa hadapan. Analisis awal yang diterangkan akan membantu untuk mengelakkan kerugian dagangan.

Peraturan perdagangan adalah seperti berikut. Apabila percanggahan yang dikira dicapai, dua dagangan harus dibuka serentak. Aset yang lebih mahal (yang terletak di bahagian atas carta) perlu dijual dan aset yang murah harus dibeli. Anda perlu keluar dari dagangan sebaik sahaja carta bersilang pada titik sifar.

Strategi ini boleh digunakan pada jangka masa dari 5 minit hingga satu jam. Semakin besar perbezaan masa, semakin sedikit isyarat yang akan ada dan semakin besar keuntungan bagi satu dagangan.

Insurans

Strategi perdagangan berdasarkan korelasi pasangan mata wang ini tidak melibatkan penggunaan stop loss atau ambil untung. Tetapi anda boleh menginsuranskan diri anda terhadap kerugian perbezaan selanjutnya dengan menggunakan pesanan belum selesai. Sebagai contoh, seorang pedagang membuka kedudukan untuk membeli EUR/USD apabila perbezaan mencapai 80 mata. Hasil analisis awal menunjukkan perbezaan maksimum antara pasangan ialah 110 mata. Oleh itu, anda boleh segera membuka pesanan belum selesai untuk penjualan aset apabila percanggahan 100 mata dicapai. Perkara yang sama perlu dilakukan untuk pasangan yang lebih murah. Buka pesanan untuk membeli aset apabila perbezaan 100 mata dicapai.

Korelasi dalam perdagangan pilihan

Jenis perdagangan ini hampir sama dengan "Forex", tetapi mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Jika pekali korelasi hampir dengan "+1", maka transaksi dalam satu arah tidak boleh disimpulkan. Sekiranya berlaku perubahan negatif dalam pasaran, peniaga akan menerima kerugian berganda. Jika nilai pekali ialah "-1", maka anda tidak seharusnya membuka tawaran dalam arah yang berbeza atas sebab yang sama. Ciri-ciri perdagangan pada korelasi harus digunakan untuk kebaikan. Iaitu, untuk melindung nilai risiko, membuat kesimpulan urus niaga pada kedudukan yang diarahkan berbeza dengan korelasi positif. Walaupun satu instrumen mengalami kerugian, instrumen kedua menjamin keluar yang menguntungkan.

Contoh: seorang peniaga membuat perjanjian untuk membeli AUD/USD. Harga mula turun. Dalam kes ini, anda perlu membuat perjanjian pada pasangan berkorelasi NZD/USD untuk dijual. Keuntungan daripada aset kedua akan menampung kerugian daripada aset pertama.

Pilihan binari berdasarkan korelasi pasangan mata wang mempunyai ciri tersendiri. Tidak seperti Forex, pesanan belum selesai tidak boleh diletakkan pada mereka. Iaitu, anda perlu melihat perubahan dalam talian dan menghentikan transaksi secara manual.

Ciri kedua perdagangan datang dari yang pertama. Apabila membuka perdagangan pilihan binari, anda mesti segera menentukan jangka masanya. Oleh itu, adalah perlu untuk menjalankan ujian awal strategi dagangan pada akaun demo atau pada sejarah carta.

Aset untuk berdagang

Di Internet, anda boleh menemui jadual yang membentangkan nilai korelasi yang dikira untuk semua yang popularalatan. Antara pasangan mata wang, nilai pekali yang hampir kepada "+1" diperhatikan dalam AUD/USD dan AUD/NZD, AUD/JPY dan AUD/CHF, AUD/CAD dan AUD/SGD, serta AUD/USD dan NZD/USD, GBP /USD dan EUR/USD, dsb. Semua aset yang mempunyai mata wang yang sama di tempat pertama atau kedua adalah berkorelasi.

Antara komoditi, korelasi positif diperhatikan dalam pembawa tenaga (MINYAK dan GAS) dan logam (EMAS dan PERAK). Untuk saham, prinsip ini terpakai kepada saham syarikat dalam industri yang sama (seperti IBM dan Microsoft).

Kesimpulan

Korelasi pasangan mata wang berlaku apabila pergerakan aset saling berkaitan. Ia boleh menjadi satu arah, berbilang arah atau selari. Sebarang perubahan harga adalah berdasarkan tafsiran ekonomi. Dalam perdagangan pasaran kewangan, korelasi boleh digunakan untuk mencari titik masuk dan keluar perdagangan.

Intipati strategi, yang berdasarkan korelasi, adalah seperti berikut: anda perlu membuat urus niaga ke atas aset satu arah dalam arah yang berbeza, dan pada aset berbilang arah - dalam satu. Hanya dalam kes ini, anda boleh mengelakkan kerugian berganda dan membuat keuntungan.

Hedging tidak diperlukan, tetapi setiap pedagang harus mengetahui peraturan asas perdagangan.