Penunjuk RSI - bagaimana hendak digunakan? Arahan, cadangan

2024 Pengarang: Howard Calhoun | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 10:36

Indeks Kekuatan Relatif ialah salah satu penunjuk paling popular yang digunakan oleh pedagang. Ia memberikan maklumat tentang kekuatan pergerakan harga pada carta, oleh itu namanya. Jadi apakah penunjuk RSI? Bagaimana untuk menggunakannya dalam perdagangan? Bagaimana untuk memahami perkara yang ditunjukkan?

Perihalan penunjuk RSI

Dicipta oleh J. Wells Wilder, Relative Strength Index (RSI) ialah pengayun momentum yang mengukur kelajuan dan perubahan pergerakan harga. Indeks turun naik antara sifar dan 100. Secara tradisinya, menurut Wilder, RSI menunjukkan bahawa pasaran terlebih beli apabila melebihi 70 dan terlebih jual apabila berada di bawah 30. Isyarat penunjuk RSI boleh memberi amaran tentang pembalikan arah aliran, lintasan garis tengah, dan juga tentukan kekuatan arah aliran.

Wilder menulis tentang semua ini dalam buku 1978 Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknikal. Bersama-sama dengan SAR parabola, indeks turun naik, indeks julat dan indeks CSI, beliau menerangkan penunjuk RSI - cara menggunakannya dan cara mengiranya. Khususnya, penulis mempertimbangkan faktor berikut:

• tinggi dan rendah;
• angka analisis teknikal;
• gagal hayunan;
• sokongan dan rintangan;
• perbezaan.

Walaupun penunjuk Wilder akan berusia 40 tahun tidak lama lagi, penunjuk tersebut telah bertahan dalam ujian masa dan kekal sangat popular sehingga hari ini.

Pengiraan

Penunjuk dikira menggunakan formula: RSI=100 – 100/(1 + RS), dengan RS=purata kenaikan/purata kejatuhan.

Untuk memudahkan pengiraan, indeks dibahagikan kepada komponen utama: RS, purata pertumbuhan dan kejatuhan kadar pertukaran. Dalam bukunya, Wilder mencadangkan untuk mengira indeks berdasarkan 14 tempoh masa. Jatuh dinyatakan sebagai nombor positif, bukan nombor negatif.

Pertama, kenaikan dan penurunan purata 14 tempoh dikira.

• pertumbuhan purata=jumlah pertumbuhan sepanjang 14 tempoh terakhir / 14;
• purata penurunan=jumlah 14 kejatuhan tempoh terakhir / 14.

Kemudian pengiraan adalah berdasarkan purata sebelumnya dan penurunan atau kenaikan semasa:

• purata pertumbuhan=purata pertumbuhan sebelumnya x 13 + pertumbuhan semasa / 14;
• penurunan purata=penurunan purata sebelumnya x 13 + penurunan semasa / 14.

Kaedah pengiraan ini ialah teknik pelicinan yang serupa dengan purata bergerak eksponen. Ini juga bermakna bahawa nilai indeks menjadi lebih tepat apabila tempoh pengebilan meningkat.

Formula Wilder menormalkan RS dan mengubahnya menjadi pengayun yang turun naik antara sifar dan 100. Malah, carta RS kelihatan betul-betul sama dengan carta RSI. Langkah normalisasi memudahkan pencarian ekstrem kerana indeks berada dalam julat yang sempit. Indeks kekuatan relatif ialah 0 apabila keuntungan purata adalah sifar. Dengan RSI 14 tempoh, nilai sifar menunjukkan bahawa kadar telah menurun untuk semua 14 tempoh. Tiada pertumbuhan. Indeks ialah 100 apabila purata susut nilai adalah sifar. Ini bermakna kadar itu meningkat sepanjang 14 tempoh. Tiada kejatuhan.

Berdasarkan indeks kekuatan relatif, pengayun stokastik Stochastic RSI dikira:

StochRSI=(RSI - RSI Rendah) / (RSI Tinggi - RSI Rendah)

Pengayun mengaitkan tahap RSI kepada nilai minimum dan maksimumnya sepanjang tempoh masa. Nilai RSI digantikan ke dalam formula pengayun stokastik dan bukannya nilai kadar. Oleh itu, Stochastic RSI ialah penunjuk penunjuk - derivatif kedua bagi kadar pertukaran. Meningkatkan bilangan isyarat dengan ketara, jadi alatan analisis teknikal yang lain harus diambil kira bersama-sama dengannya.

Penunjuk RSI: bagaimana cara menggunakannya?

Bilangan tempoh standard untuk penunjuk kekuatan relatif ialah 14, yang bermaksud ia menilai 14 lilin terakhir atau rangka masa.

Penunjuk membandingkan keuntungan purata dengan kerugian purata dan menganalisis bilangan daripada 14 candle terakhir yang menaik atau menurun, dan juga menganalisis saiz setiap candle.

Sebagai contoh, jika kesemua 14 candle harga adalah menaik, maka indeksnya ialah 100, dan jika kesemua 14 candle adalah menurun, maka 0 (atau hampir sama dengan 100 dan 0). Dan indeks 50 bermakna bahawa 7 lilin lepas adalah menurun, 7 adalah menaik dan purata untung dan rugi adalah sama.

Contoh1. Tangkapan skrin di bawah menunjukkan carta EUR/USD. Kawasan yang diserlahkan dalam warna putih termasuk 14 lilin harga terakhir. Daripada jumlah ini, 13 menunjukkan kenaikan harga dan hanya 1 menurun, menghasilkan nilai 85.

Contoh 2. Tangkapan skrin di bawah menunjukkan carta EUR/USD dan 3 kawasan yang diserlahkan sebanyak 14 lilin setiap satu untuk memahami cara Indeks Kekuatan Relatif dikira.

• Kawasan pertama menyerlahkan tempoh yang sangat menurun sebanyak 9 lilin menurun, 4 lilin kenaikan harga kecil dan 1 corak batang lilin (doji). RSI tempoh ini ialah 15, yang menandakan fasa penurunan harga yang sangat kuat.
• Bahagian kedua termasuk 9 lilin kenaikan harga dan 5 lilin menurun yang kebanyakannya kecil. Penunjuk tempoh ini ialah 70, menunjukkan arah aliran menaik yang agak kukuh.
• Kawasan ketiga termasuk 6 lilin kenaikkan harga, 8 lilin menurun dan 1 doji, menghasilkan nilai indeks 34, menunjukkan penurunan harga yang sederhana.

Seperti yang anda boleh lihat, analisis 14 lilin agak tepat sepadan dengan nilai RSI untuk tempoh ini. Namun begitu, penunjuk ini berguna kerana ia mengurangkan masa yang diperlukan untuk pemprosesan data, dan juga membolehkan anda mengelakkan kesilapan semasa tingkah laku pasaran yang tidak menentu.

Terlebih jual dan terlebih beli

Idea asas ialah apabila Indeks Kekuatan Relatif menunjukkan nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah (lebih daripada 70 atau kurang daripada 30), harga menunjukkan terlebih jual atau terlebih beli. Indeks yang tinggi bermakna bahawa bilangan kenaikan hargalilin mengatasi bilangan yang menurun. Dan oleh kerana kadar tidak boleh mengetepikan hanya lilin kenaikkan harga, anda tidak boleh bergantung hanya pada bacaan penunjuk RSI untuk menentukan pembalikan arah aliran.

Jika 13 daripada 14 candle terakhir menunjukkan kenaikan harga dan indeks berada di atas 70, maka kemungkinan kenaikan harga akan berundur dalam masa terdekat, tetapi anda tidak seharusnya bergantung sepenuhnya pada penunjuk RSI dalam ramalan anda. Tangkapan skrin di bawah menunjukkan dua tempoh apabila ia memasuki kawasan terlebih jual (kurang daripada 30) dan kekal begitu untuk masa yang lama. Dalam tempoh pertama, harga terus jatuh selama 16 hari sebelum indeks kembali melebihi 30, dan semasa tempoh kedua, harga terus jatuh selama 8 hari, apabila pasaran terlebih jual.

Tempoh pengiraan lalai untuk indeks kekuatan arah aliran ialah 14, tetapi boleh dikurangkan untuk meningkatkan kepekaan penunjuk, atau dinaikkan untuk mengurangkannya. RSI 10 hari akan mencapai tahap terlebih beli atau terlebih jual lebih cepat daripada RSI 20 hari.

Pasaran dianggap terlebih beli apabila nilai RSI melebihi 70 dan terlebih jual apabila di bawah 30. Tahap tradisional ini juga boleh dilaraskan untuk memenuhi keselamatan atau keperluan dengan lebih baik. Melaraskan penunjuk RSI dengan meningkatkan terlebih beli kepada 80 atau menurunkan terlebih jual kepada 20 akan mengurangkan kekerapan isyarat. Pedagang jangka pendek kadangkala menggunakan RSI 2 tempoh, yang membolehkan anda mencari terlebih beli melebihi 80 dan terlebih jual di bawah 20.

Penunjuk Kekuatan Relatif tidak boleh digunakan semata-mata untuk menentukan kemungkinan titik pembalikan. Diajuga menunjukkan arah aliran yang sangat kuat apabila ia kekal dalam zon terlebih jual atau terlebih beli untuk masa yang lama.

Pemecahan garis sokongan dan rintangan

Seperti yang telah disebutkan, indeks kekuatan relatif membolehkan anda mengenal pasti aliran kadar pertukaran yang kukuh. Ini menjadikannya alat yang sangat baik untuk berdagang tahap sokongan dan rintangan. Angka tersebut menunjukkan carta EUR/USD, dan garis mendatar hitam ialah paras terkenal pada kadar 1.20, iaitu paras sokongan dan rintangan.

Anda dapat melihat bahawa harga kembali beberapa kali ke tahap 1, 2. Kali pertama RSI menunjukkan nilai 63 dan 57. Ini bermakna walaupun arah aliran meningkat, kekuatannya tidak mencukupi. Tahap rintangan yang kuat tidak mudah untuk ditembusi - arah aliran yang kuat diperlukan untuk mengatasinya.

Kali kedua kadar kembali ke tahap rintangan, RSI ialah 71, yang menunjukkan aliran kenaikkan yang agak kuat, tetapi tahap rintangan bertahan semula. Sehingga bahagian terakhir, apabila RSI menunjukkan nilai 76, tahap rintangan telah diatasi dan RSI meningkat kepada 85.

Penunjuk boleh berfungsi sebagai alat untuk mengukur kekuatan kursus. Pedagang yang menggunakan algoritma dagangan amat memerlukan maklumat sedemikian dan penunjuk kekuatan relatif amat berguna.

RSI divergence

Kawasan lain di mana penunjuk RSI digunakan ialah strategi mengenal pasti titik perubahan dengan mencari perbezaan. Isyaratperbezaan yang dijana oleh kadar pertukaran biasanya tidak disokong oleh dinamik harga asas. Ini disahkan oleh yang berikut.

Tangkapan skrin di bawah menunjukkan dua tahap terendah. Semasa yang pertama, penunjuk adalah 26, dan pergerakan harga sebelum detik ini termasuk 8 lilin menurun, 3 kenaikan harga, 3 doji, kadar jatuh sebanyak 1.45%. Semasa rendah kedua, RSI menunjukkan nilai yang lebih tinggi sebanyak 28, dan pergerakan harga termasuk 7 lilin menurun, 5 kenaikan harga, 2 doji dan kadar kehilangan hanya 0.96%.

Walaupun kadar membuat paras rendah baharu yang lebih rendah, dinamik latar belakang tidak menurun dan bahagian kedua tidak kukuh. Dan carta mengesahkannya. Rendah kedua mempunyai penunjuk yang lebih tinggi (28 vs. 26), walaupun kursus menunjukkan bahawa penurunan telah kehilangan kekuatan. Perbezaan sering rosak, perbezaan berganda lebih dipercayai.

Pembalikan positif-negatif

Andrew Cardwell membangunkan sistem pembalikan positif-negatif untuk Indeks Kekuatan Relatif, yang bertentangan dengan perbezaan menurun dan menaik. Tidak seperti Wilder, Cardwell menganggap perbezaan penurunan harga sebagai fenomena pasaran menaik. Dalam erti kata lain, perbezaan menurun membentuk aliran menaik. Begitu juga, perbezaan kenaikkan harga dilihat sebagai fenomena pasaran menurun dan menunjukkan arah aliran menurun.

Pembalikan positif berlaku apabila penunjuk membuat rendah yang lebih rendah dan harga membuat rendah yang lebih tinggi. Rendah rendah bukanlah pada tahap terlebih jual, tetapi di suatu tempat antara 30 dan50.

Pembalikan negatif adalah bertentangan dengan pembalikan positif. RSI membuat paras tinggi yang lebih tinggi, tetapi kadarnya membuat paras tinggi yang lebih rendah. Sekali lagi, yang lebih tinggi biasanya terletak betul-betul di bawah paras terlebih beli pada 50-70.

ID Trend

Penunjuk kekuatan relatif cenderung turun naik antara 40 dan 90 dalam pasaran menaik (aliran menaik) dengan tahap 40-50 bertindak sebagai sokongan. Julat ini mungkin berbeza-beza bergantung pada parameter RSI, kekuatan arah aliran dan turun naik aset asas.

Sebaliknya, penunjuk turun naik antara 10 dan 60 dalam pasaran menurun (aliran menurun) dengan tahap 50-60 sebagai rintangan.

Gagal hayunan

Hayunan yang gagal, menurut pengarang, adalah petanda kuat pembalikan yang akan berlaku. Ia adalah isyarat yang diberikan oleh penunjuk RSI. Penerangannya adalah seperti berikut. Ayunan yang gagal tidak bergantung pada kursus. Dalam erti kata lain, mereka memberi tumpuan secara eksklusif pada isyarat RSI dan mengabaikan konsep perbezaan. Ayunan gagal kenaikkan harga terbentuk apabila RSI jatuh di bawah 30 (terlebih jual), meningkat melebihi 30, menurun kepada 30, dan kemudian menembusi paras tertinggi sebelumnya. Matlamatnya adalah untuk mencapai tahap terlebih jual dan kemudian rendah yang lebih tinggi di atas tahap terlebih jual.

Hayunan gagal menurun berlaku apabila indeks bergerak di atas 70, menurun, lantunan semula, jatuh ke bawah 70 dan kemudian menembusi paras rendah sebelumnya. Matlamatnya ialah tahapterlebih beli dan kemudian tinggi yang lebih rendah di bawah paras terlebih beli.

Kadar lebih penting daripada penunjuk

Penunjuk RSI pengayun momentum universal - kecekapan yang diuji masa. Di sebalik ketidaktentuan pasaran, RSI kekal relevan hari ini seperti pada zaman Wilder. Tetapi masa telah membuat beberapa pelarasan. Walaupun Wilder menganggap terlebih beli sebagai syarat untuk pembalikan, ternyata ia boleh menjadi tanda kekuatan. Perbezaan menurun masih memberikan isyarat yang baik, namun pedagang harus berhati-hati semasa aliran yang kuat apabila ia adalah normal. Walaupun konsep pembalikan positif dan negatif agak melemahkan tafsiran Wilder, logiknya masuk akal dan Wilder sendiri tidak akan menolak untuk memberi lebih perhatian kepada tindakan harga. Pembalikan positif dan negatif meletakkan arah aliran harga pertama dan indeks kedua, sebagaimana yang sepatutnya. Perbezaan menurun dan menaik digemari oleh penunjuk RSI. Cara menggunakan alatan ini bergantung pada peniaga.

Penunjuk RSI ialah alat universal untuk menentukan kekuatan arah aliran, mencari titik pembalikan atau penembusan garisan sokongan dan rintangan. Dan walaupun nilainya boleh diramalkan dengan mudah dengan melihat 14 lilin terakhir, lukisan RSI pada carta harga akan menambah kestabilan dan keyakinan kepada dagangan. Mengukur kekuatan kadar, terjemahannya kepada nombor yang boleh ditafsir akan membolehkan anda membuat keputusan perdagangan yang lebih cekap dan mengelakkan tekaan dan tafsiran subjektif.